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이동평균 계산

이동 평균은 일정한 기간 동안 주가를 평균한 것으로서 이동 평균선은 가로축에 시간을 세로축에 주가를 평균한 가격 점을 선으로 연결하여 좌측부터 우측의 시간 순서대로 표현한 그래프를 말한다. 여러가지 기술적 분석에는 이동 평균을 기반으로 주가를 예측하는 기법이 많다.

이동 평균을 단기, 중기 그리고 장기로 구분하여 추세가 상승인지 하락인지 구분하기도 하며 이들의 배열 상태를 파악하여 현재주가, 단기, 중기, 장기의 순인 정배열 또는 반대의 역배열로 구분하기도 한다.

단순 이동평균

일정기간 동안의 종가를 모두 더한 후 그 기간의 수로 나누어 계산할 수 있다. 이동평균은 종가를 사용하는 것이 보통이나 고가나 저가, 거래량 등 목적에 따라 얼마든지 대체할 수 있다[1].
$$M_t =(P_t+P_t-1+P_t-2+···+P_t-n+1)\over n$$

가중 이동평균

가중 이동평균(weighted moving average)은 구하고자 하는 기간의 최근일의 가격에 더 많은 가중치를 주어 최근의 시장가격 움직임을 평균에 많이 반영한다[1].
$$MW_n = (W_1*P_1 + W_2*P_2 + ···· + W_n*P_n) \over (W_1+W_2+W_3+····+W_n)$$

지수 이동평균

가장 최근의 값에 더 많은 가중치를 부여하고 오래 된 값에는 적은 가중치를 부여하되, 비록 오래 된 값이라고 할지라도 완전히 무시하지는 않고 적게 반영하는 방법이다[1]. 
$$EMA(지수이동평균) = 전일지수이동평균 +{c×(금일종가지수-전일지수이동평균)}$$
$$0 < c < 1 ( 9일의 경우 0.2, 12일의 경우 0.15, 26일의 경우엔 가중치 0.075 사용 ) c = 2 / (n+1)$$

참고문헌

[1] 삼성선물, https://www.ssfutures.com


Research - Mr. Latte

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