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슬로우 스토캐스틱 계산 방법

기술적 매매 기법에는 스토캐스틱, MACD, 볼린저밴드 등을 많이 사용하고 있는다. 하지만 이들의 목적 모두 저가의 종목을 찾기 위함이라는 목적이 같다. 특정 상황에서 보다 정교한 계산이 필요할 경우 여러가지 지표를 활용하는 것이 도움이 될지 모르겠지만 굳이 중복해서 사용할 필요없기 때문에 이들 중 한가지만을 주로 사용한다.

이들 중 스토캐스틱 지표는 시장 가격의 움직임을 가장 잘 나타내는 기술적 지표이다. 보통 스토캐스틱이라고 하면 패스트(fast) 스토캐스틱를 말하는데 변동성이 커서 오류 신호가 많이 발생할 수 있어서 이평을 활용한 슬로우(slow) 스토캐스틱을 많이 사용한다.

슬로우 스토캐스틱은 일정 기간 동안 주가의 최고 가와 최저가를 범위로 현재 가격이 상대적으로 어느 위치 에 있는지를 나타낸다 이 지표를 계산하기위한 식은 다음과 같다. 참고로 아래 첫번째 수식에 100을 곱한 이유는 편의상 백분율로 표기하기 위함이다. 첫번째 수식의 기준은 이전 N 기간 동안으로 한다.

$$k = {(Current Close - Lowest Low) \over (Highest High - Lowest Low)} * 100$$
$$d = Avg(k, M)$$
$$dd = Avg(d, M)$$

여기에서 k는 패스트 스토캐스틱 지표이며, 이로부터 슬로우 스토캐스틱 지표인 d와 dd를 차례로 구한다. 위 식에서 \(Avg(a, t)\)는 지표 a에 대해서 기간 t로 이동평균을 구한 것인데 이렇게 일정 범위의 기간과 이동평균을 구하는 것은 단기적인 변동성의 영향을 줄이기 위해서이다. 식 (1)을 계산하기 위해서는 3개의 매개변수인 N, M, n을 정해야 하는데, 이에는 일반적으로 5, 3, 3의 값이 사용된다. 이 식에 의해 지표가 계산되면 다음과 같은 조건을 사 용해서 매수 또는 매도 시점을 결정한다[1].

  • 매수 시점: \(d < 20\) && \(dd < d\)
  • 매도 시점: \(d > 80\) && \(dd > d\)

알고리즘 트레이딩의 추세 추종 전략은 중장기적으로 형성된 추세가 앞으로도 유지될 것이라고 기대하고, 그 추세의 방향과 같은 방향으로 포지션을 구축하는 전략이다. 추세 추종 전략에서는 이동평균선, MACD, RSI와 같은 기술적 지표를 이용한다. 대표적인 추세 추종 전략으로는 이동평균선 교차 전략이 있다.

참고문헌

[1] 오세창. (2014). 기술적 분석에 의한 주식투자에서 유전 알고리즘을이용한 최적화 방법. 2014 년도 한국인터넷정보학회 추계학술발표대회 논문집, 319-320.


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